Determination of fuzzy relations for economic fuzzy time series models by neural networks

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F03%3A%230001860" target="_blank" >RIV/47813059:19240/03:#0001860 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Determination of fuzzy relations for economic fuzzy time series models by neural networks
Original language description
Based on the works [11, 22: 27] a fuzzy time series model is proposed and applied to predict chaotic financial process. The general methodological framework of classical and fuzzy modelling of economic time series is considered. A complete fuzzy time series modelling approach is proposed which includes: determining and developing of fuzzy time series models, developing and calculating of fuzzy relations among the observations, calculating and interpreting the outputs. To generate fuzzy rules from data,the neural network with SCL-based product-space clustering is used.
Czech name
Určování fuzzy relací ekonomických časových řad neuronovými sítěmi
Czech description
V příspěvku je navržen model fuzzy časové řady pro predikci chaotických finančních procesů. Poskytuje celkový pracovní rámec klasického fuzzy modelování ekonomických časových řad, který obsahuje: určování a vývoj fuzzy modelu časové řady, vývoj a výpočetfuzzy relací mezi pozorováním časové řady, výpočet výstupů a jejích interpretace. Pro vyhledávaní fuzzy pravidel je použita metoda vyhledávaní shluků pomocí SCL (Supervised, Competitive Learning) učení.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
IN - Informatics
OECD FORD branch
—

Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)