Controlling of pension fund investment by using Bellman´s optimality principle

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F05%3A00000240" target="_blank" >RIV/49777513:23520/05:00000240 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Controlling of pension fund investment by using Bellman´s optimality principle

Original language description

This paper analyzes the financial risk in a contribution defined pension fund in the Czech Republic. The Bellmans optimality principle is used to derive the best allocation of a pension fund asset in the two-asset world. The principal results concern the

Czech name

Použití Belmanova principu optimality pro řízení investic penzijního fondu

Czech description

Tento článek analyzuje finační riziko v příspěvkově definovaném penzijním fondu působícím v České republice. Belmanův princip optimality je použit k odvození rozhodnutí jak rozdělit investice do dvou aktiv. Hlavní výsledek spočívá v nalezení vhodné optim

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BC - Theory and management systems

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nonlinear estimation and change detection for stochastic systems</a><br>

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2005

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Control system design 2003

ISBN

0-08-044175 0

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

6

Pages from-to

419-424

Publisher name

Elsevier

Place of publication

Oxford

Event location

Bratislava

Event date

Sep 7, 2003

Type of event by nationality

WRD - Celosvětová akce

UT code for WoS article

—