Monte-Carlo option pricing analysis
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007467" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007467 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Analýza ocenění opcí metodou Monte-Carlo
Original language description
Využití simulačních technik představuje nový přístup v analýze ocenění opcí i jiných finančních derivátů. Simulační metody můžeme považovat jako alternativu ocenění opcí ve vztahu k analytickým modelům oceňování. Tento příspěvek se věnuje analýze základůsimulační metody Monte-Carlo a rozšíření této metody při oceňování opcí s využitím techniky protikladných proměnných a Quasi Monte-Carlo. Teoretické základy jsou podloženy příkladem ocenění evropské call opce. Na závěr je provedeno porovnání výsledků ocenění pomocí různých simulačních technik s analytickou metodou ocenění.
Czech name
Analýza ocenění opcí metodou Monte-Carlo
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Sborník mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi
ISBN
80-7318-130-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
7
Pages from-to
—
Publisher name
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Place of publication
Zlín
Event location
Zlín
Event date
May 22, 2003
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—