All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Monte-Carlo option pricing analysis

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007467" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007467 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Analýza ocenění opcí metodou Monte-Carlo

  • Original language description

    Využití simulačních technik představuje nový přístup v analýze ocenění opcí i jiných finančních derivátů. Simulační metody můžeme považovat jako alternativu ocenění opcí ve vztahu k analytickým modelům oceňování. Tento příspěvek se věnuje analýze základůsimulační metody Monte-Carlo a rozšíření této metody při oceňování opcí s využitím techniky protikladných proměnných a Quasi Monte-Carlo. Teoretické základy jsou podloženy příkladem ocenění evropské call opce. Na závěr je provedeno porovnání výsledků ocenění pomocí různých simulačních technik s analytickou metodou ocenění.

  • Czech name

    Analýza ocenění opcí metodou Monte-Carlo

  • Czech description

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

    AH - Economics

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

  • Continuities

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

  • Publication year

    2003

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    Sborník mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi

  • ISBN

    80-7318-130-4

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Number of pages

    7

  • Pages from-to

  • Publisher name

    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  • Place of publication

    Zlín

  • Event location

    Zlín

  • Event date

    May 22, 2003

  • Type of event by nationality

    EUR - Evropská akce

  • UT code for WoS article