Simulation option pricing methods

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009575" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009575 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik
Original language description
Využití simulací je novým přístupem v oceňování finančních derivátů. Metoda Monte-Carlo představuje alternativní metodu oceňování opcí vedle analytické Black-Scholesovy metody. Tento příspěvek je věnován klasické metodě Monte-Carlo a jejím rozšířením, tj. využití metod redukce rozptylu (metoda protikladné proměnné) a metodě Quasi Monte-Carlo. Jednotlivé metody jsou popsány a na zvoleném příkladu je ukázáno ocenění pomocí těchto metod. Výsledky jsou porovnány a graficky prezentovány.
Czech name
Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik
Czech description
Využití simulací je novým přístupem v oceňování finančních derivátů. Metoda Monte-Carlo představuje alternativní metodu oceňování opcí vedle analytické Black-Scholesovy metody. Tento příspěvek je věnován klasické metodě Monte-Carlo a jejím rozšířením, tj. využití metod redukce rozptylu (metoda protikladné proměnné) a metodě Quasi Monte-Carlo. Jednotlivé metody jsou popsány a na zvoleném příkladu je ukázáno ocenění pomocí těchto metod. Výsledky jsou porovnány a graficky prezentovány.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)