Empirical verification of the Monte-Carlo simulation option pricing.
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007468" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007468 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Empirické ověření ocenění opcí simulační metodou Monte-Carlo
Original language description
Příspěvek se věnuje využití simulační metody Monte-Carlo při oceňování opcí. Je provedeno ocenění evropské call opce na akcie společnosti Cisco Systems simulační metodou Monte-Carlo. Výsledky ocenění simulační technikou Monte-Carlo jsou porovnány s analytickou metodou ocenění opcí dle Black-Scholesova modelu a tržními cenami opcí.
Czech name
Empirické ověření ocenění opcí simulační metodou Monte-Carlo
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
MendelNet 2002/3 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia
ISBN
80-7302-048-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
5
Pages from-to
55-59
Publisher name
PEF MZLU v Brně
Place of publication
Brno
Event location
Brno
Event date
Jan 24, 2003
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—