OPTION PRICING UNDER TRANSACTION COSTS AND PORTFOLIO EFFECT

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F06%3A00013492" target="_blank" >RIV/61989100:27510/06:00013492 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA
Original language description
V článku je studováno oceňování opcí za přítomnosti transakčních nákladů. K problému nalezení teoreticky správné ceny opce lze přistoupit jednak ze spojitého pohledu a jednak z diskrétního pohledu. Na druhou stranu, při zahrnutí transakčních nákladů jsoutyto uvaleny na obchodování s podkladovým aktivem, tedy souvisí s rebalancováním pozic v replikačním portfoliu. V článku je objasněn vliv transakčních nákladů na hodnotu opce a dále pak vliv tzv. portfolio efektu.
Czech name
OCEŇOVÁNÍ OPCÍ ZA PŘÍTOMNOSTI TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ A EFEKT PORTFOLIA
Czech description
V článku je studováno oceňování opcí za přítomnosti transakčních nákladů. K problému nalezení teoreticky správné ceny opce lze přistoupit jednak ze spojitého pohledu a jednak z diskrétního pohledu. Na druhou stranu, při zahrnutí transakčních nákladů jsoutyto uvaleny na obchodování s podkladovým aktivem, tedy souvisí s rebalancováním pozic v replikačním portfoliu. V článku je objasněn vliv transakčních nákladů na hodnotu opce a dále pak vliv tzv. portfolio efektu.

Project
<a href="/en/project/GP402%2F05%2FP085" target="_blank" >GP402/05/P085: Application of replication methods in pricing and hedging of financial derivatives at non-perfect market</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)