Comparison Value at Risk with Extreme Value Theory
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86086704" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86086704 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Srovnání Value at Risk s Teorií extrémních hodnot
Original language description
Daný článek je zaměřen na srovnání přístupů Value at Risk a podmíněný Value at risk za předpokladu normálního a studentova rozdělí pravděpodobnosti a také srovnání hodnoty Value at risk pomocí metody teorie extrémních hodnot. Teoretická část je věnovánaprávě value at risk a podmíněný value at risk za předpokladu normálního a studentova rozdělení pravděpodobnosti a také teorie extrémních hodnot. V aplikační části jsou odhadnuty hodnoty pro dané rozdělení pravděpodobnosti přístupů Value at risk a podmíněný Value at risk a také teorií extrémních hodnot a to na známých burzovních indexech.
Czech name
Srovnání Value at Risk s Teorií extrémních hodnot
Czech description
Daný článek je zaměřen na srovnání přístupů Value at Risk a podmíněný Value at risk za předpokladu normálního a studentova rozdělí pravděpodobnosti a také srovnání hodnoty Value at risk pomocí metody teorie extrémních hodnot. Teoretická část je věnovánaprávě value at risk a podmíněný value at risk za předpokladu normálního a studentova rozdělení pravděpodobnosti a také teorie extrémních hodnot. V aplikační části jsou odhadnuty hodnoty pro dané rozdělení pravděpodobnosti přístupů Value at risk a podmíněný Value at risk a také teorií extrémních hodnot a to na známých burzovních indexech.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2013
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 9th international scientific conference : 9th - 10th September 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part 1-3]
ISBN
978-80-248-3172-5
ISSN
2336-162X
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
1090-1097
Publisher name
VŠB-Technical University of Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 9, 2013
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—