Power comparison of selected tests of normality and their applications in time series analysis

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00138303" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00138303 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Srovnání síly vybraných testů normality a jejich využití při analýze časových řad

Original language description

Příspěvek prezentuje výsledky simulace síly vybraných testů normality - konkrétně Shapiro-Wilkova testu, Lilliefors testu, klasického Jarque-Bera testu, modifikovaného Jarque-Bera-Urzua testu, robustní verze Jarque-Bera testu, směrového SJ testu a pěti verzí medcouple testů - proti těžkochvostým alternativám zahrnujících Cauchyho rozdělení, Laplaceovo rozdělení, Studentovo t-rozdělení se třemi, pěti a sedmi stupni volnosti a logistické rozdělení a rovněž proti ARMA, ARCH a GARCH procesům, jenž lze obvykle identifikovat při analýze finančních časových řad. Uvedené robustní testy jsou posléze aplikovány na testování normality vybraných finančních časových řad. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality jsou logaritmické cenové změny odvozené z měsíčních průměrných cen (kurzů) časových řad burzovních indexů DJI a PX a devizových kurzů CZK/EUR a CZK/USD a to za období let 1995 až 2008.

Czech name

Srovnání síly vybraných testů normality a jejich využití při analýze časových řad

Czech description

Příspěvek prezentuje výsledky simulace síly vybraných testů normality - konkrétně Shapiro-Wilkova testu, Lilliefors testu, klasického Jarque-Bera testu, modifikovaného Jarque-Bera-Urzua testu, robustní verze Jarque-Bera testu, směrového SJ testu a pěti verzí medcouple testů - proti těžkochvostým alternativám zahrnujících Cauchyho rozdělení, Laplaceovo rozdělení, Studentovo t-rozdělení se třemi, pěti a sedmi stupni volnosti a logistické rozdělení a rovněž proti ARMA, ARCH a GARCH procesům, jenž lze obvykle identifikovat při analýze finančních časových řad. Uvedené robustní testy jsou posléze aplikovány na testování normality vybraných finančních časových řad. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality jsou logaritmické cenové změny odvozené z měsíčních průměrných cen (kurzů) časových řad burzovních indexů DJI a PX a devizových kurzů CZK/EUR a CZK/USD a to za období let 1995 až 2008.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Publication year

2009

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Firma a konkurenční prostředí 2009 - 1. část

ISBN

978-80-7392-084-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

10

Pages from-to

—

Publisher name

MSD, s. r. o.

Place of publication

Brno

Event location

MZLU v Brně

Event date

Jan 1, 2009

Type of event by nationality

EUR - Evropská akce

UT code for WoS article

—