Bayesian estimation of non-stationary AR model parameters via an unknown forgetting factor

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106413" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106413 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Bayesian estimation of non-stationary AR model parameters via an unknown forgetting factor
Original language description
In this paper, we study Bayesian identification of the nonstationary parameters of the AR process. It is traditionally achieved via forgetting. Numerically efficient solution is available if the forgetting factor is known a priori. In this paper, we propose a joint Bayesian identification of the AR parameters and the unknown forgetting factor. The resulting intractable posterior distribution is approximated using Variational-Bayes method.
Czech name
Bayesovské odhadování autoregresních modelů s proměnnými parametry pomocí odhadovaného faktoru zapomínání
Czech description
Bayesovské odhadování autoregresních modelů s proměnnými parametry je tradičně založeno na zapomínání zastaralé informace. Pro předem zvolený faktor zapomínání existují efektivní algoritmy. V článku je řešen uvedený problém v případě, že vhodný faktor není předem znám. Teoreticky správné, ale nerealizovatelné řešení je převedeno na použitelný algoritmus pomocí variační aproximace

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Proceedings of the IEEE Workshop on Signal Processing
ISBN
—
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
100-105
Publisher name
IEEE
Place of publication
New Mexico
Event location
New Mexico
Event date
Aug 1, 2004
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)