On mean reward variance in semi-Markov processes

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F05%3A00025925" target="_blank" >RIV/67985556:_____/05:00025925 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
On mean reward variance in semi-Markov processes
Original language description
As an extension of the discrete-time case, this note investigates the variance of the total cumulative reward for the embedded Markov chain of semi-Markov processes. Under the assumption that the chain is aperiodic and contains a single class of recurrent states recursive formulae for the variance are obtained which show that the variance growth rate is asumptotically linear in time. Expression are provided to compute this growth rate.
Czech name
O průměrné varianci výnosu v semimarkovských procesech
Czech description
V práci jsou vyšetřovány vlastnosti rozptylu celkového výnosu semimarkovského procesu s ohodnoceními využitím vlastností vloženého Markovova řetězce. Za předpokladu, že vložený řetězec je aperiodický a obsahuje jedinou třídu rekurentních stavu, jsou nalezeny analytické vztahy pro rozptyl celkového výnosu vloženého Markovova řetězce a je ukázáno, že růst celkového rozptylu je asymptoticky lineární.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)