Parametric Estimation by Generalized Moment Methods for Extremes

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F08%3A00322076" target="_blank" >RIV/67985807:_____/08:00322076 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Parametric Estimation by Generalized Moment Methods for Extremes
Original language description
The aim of the present paper is to make clear the purpose and sense of an introduction of a scalar inference function. We call it the t-score. By means of t-scores, it is possible to introduce new characteristics of the central tendency and variability of probability distributions. The estimates of the new measures can be constructed from the usual estimates of the parameters, but we show a more straightforward and computationally often more simple way: the use of a modification of the generalized moment method. Since the estimates are robust in cases of heavy-tailed distributions, our approach appears to be particularly important in study of extreme events.
Czech name
Parametrické odhady zobecněnou momentovou metodou v přítomnosti extrémních hodnot
Czech description
Cílem práce je vysvětlit smysl zavedení skalární inferenční funkce, kterou nazývám t-score. Pomocí t-skórů se dají zavést nové charakteristiky polohy a měřítka pravděpodobnostních rozdělení. K odhadům těchto charakteristik lze použít běžných parametrických odhadů, ale přímočařejší a často jednodušší cestou je použít zobecněnou momentovou metodu pro t-skóry. Protože odhady jsou pro rozdělení s těžkými konci robustní, tyto odhady jsou užitečné při odhadování vlastností chvostů rozdělení.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/ME%20949" target="_blank" >ME 949: Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)