Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii
Cíle projektu
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (regresních) kvantilech (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat nové metody ve vhodném výpočtovém prostředí (d) ilustrovat použití nových mnohorozměrných regresních kvantilů v ekonometrii, například pro měření rizika.
Klíčová slova
multivariate quantileregression quantilerisk measurementconditional heteroscedasticity
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 18 (SGA0201400001)
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
14-07234S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Multivariate regression quantiles in econometrics
Anotace anglicky
We want to conduct some meaningful and fruitful econometric research into multivariate regression quantiles. In particular, we intend (a) to define and investigate new multivariate (regression) quantiles, especially elliptical (regression) quantiles and (regression) quantiles defined by means of polar or spherical coordinate systems (b) to explore asymptotic properties and usefulness of some statistics based on multivariate (regression) quantiles (c) to overcome related computational issues and to implement new methods in a suitable software environment (d) to illustrate some use of new multivariate regression quantiles in econometrics, e.g. in risk measurement.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
BA - Obecná matematika
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10101 - Pure mathematics
10103 - Statistics and probability
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt přispěl k rozvoji statistické teorie, obzvláště k teorii eliptické kvantilové regrese. Projekt je významný pro všechny obory, ve kterých se používá statistická analýza. Výsledky projektu jsou popsány v šesti článcích, které byly již publikovány v časopisech s impakt faktorem. Projekt nevykazuje nedostatky v dodržování grantových pravidel nebo v čerpání finančních prostředků.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2014
Ukončení řešení
31. 12. 2016
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
15. 4. 2016
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP17-GA0-GA-U/03:1
Datum dodání záznamu
28. 6. 2017
Finance
Celkové uznané náklady
6 011 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
6 011 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
6 011 tis. Kč
Statní podpora
6 011 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Doba řešení
01. 01. 2014 - 31. 12. 2016