Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Dynamické modely rizika ve financích a pojišťovnictví

Cíle projektu

Regulace rizika hraje klíčovou roli v současných financích a pojišťovnictví, především v rámci regulatorních systémů Basel III pro banky a Solvency II pro pojišťovny. Projekt se zaměřuje na dynamické modelování rizika hlavně s využitím stavového modelu, neboť tzv. interní modely dovolují navrhnout a aplikovat v regulatorních systémech řadu nových principů teorie rizika. V rámci financí projekt především naváže na předchozí výsledky řešitelů pro finanční časové řady (stavová reprezentace modelů GARCH). Užitečným se zde jeví rozšíření výsledků jak do rekurentní podoby (zvlášť pro vysokofrekvenční finanční data), tak do podoby mnohorozměrných finančních časových řad s podmíněnými korelacemi (např. pro relace mezi měnovými kursy či výnosy různých investic). V rámci pojišťovnictví se projekt bude zabývat především kvantitativními aspekty solventnosti (např. dynamickými stochastickými přístupy ke tvorbě technických rezerv s využitím trojúhelníkových schémat).

Klíčová slova

Riskfinanceinsurancestate space modelfinancial time seriestechnical provisions

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

  • Hlavní účastníci

    Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    17-00676S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Dynamic models of risk in finance and insurance

  • Anotace anglicky

    The regulation of risk plays a key role in modern finance and insurance, in particular in the framework of regulatory systems Basel III for banks and Solvency II for insurance companies. The project is focused to the dynamic modeling of risk using mainly the state space model for this purpose since so called internal models allow to suggest and apply in regulatory systems a number of new principles of risk theory. In finance the project resumes first of all the previous results of the applicant team for financial time series (state space representation of models GARCH). It seems useful to extend the results both to a recursive form (in particular for high-frequency financial data) and to a multivariate form with conditional correlations (e.g. for relations among exchange rates or various investment returns). In insurance the project will deal mainly with quantitative aspects of solvency (e.g. dynamic stochastic approaches to technical provisions using pay-off schemes).

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • CEP - hlavní obor

    AH - Ekonomie

  • CEP - vedlejší obor

  • CEP - další vedlejší obor

  • OECD FORD - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    50201 - Economic Theory
    50202 - Applied Economics, Econometrics
    50203 - Industrial relations
    50204 - Business and management
    50205 - Accounting
    50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

  • Hodnocení poskytovatelem

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Zhodnocení výsledků projektu

    Projekt přispěl k vědeckému porozumění dynamických modelů rizika ve financích a pojišťovnictví. Projekt obzvláště ukázal, že přístup společného šoku implementovaný v rámci Solvency II by měl mít přednost před Vašíčkovým asymptotickým přístupem když pojišťovací společnosti vytvářejí portfolio zajišťovatelů.

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2017

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2019

  • Poslední stav řešení

    U - Ukončený projekt

  • Poslední uvolnění podpory

    4. 4. 2019

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP20-GA0-GA-U/02:1

  • Datum dodání záznamu

    23. 7. 2020

Finance

  • Celkové uznané náklady

    2 745 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    2 211 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    534 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

2 745 tis. Kč

Statní podpora

2 211 tis. Kč

80%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

CEP

AH - Ekonomie

Doba řešení

01. 01. 2017 - 31. 12. 2019