Stochastické optimalizační úlohy s endogenní nejistotou

Název projektu anglicky
Stochastic optimization problems with endogenous uncertainty
Anotace anglicky
Stochastic optimization programs are divided in two groups according to considered uncertainty: programs with exogenous uncertainty and programs with endogenous uncertainty. The project will be focused on programs with endogenous uncertainty, where decisions (solutions) can influence properties of uncertainty or probability distribution of underlying random vectors (Decision Dependent Randomness Problems). Such stochastic optimization programs are rather complex and there is no generally applicable procedure for their solving. The project will analyze particular classes of these programs from a formulation point of view including stability analysis. Also, robust generalizations of these programs will be studied. Stress testing based on contamination techniques for these problems will be suggested. Reached results will be applied to financial portfolio optimization problems and scheduling problems both with endogenous random vectors.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50201 - Economic Theory
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP21-GA0-GA-R/11:1
Datum dodání záznamu
22. 2. 2021

Podobné projekty(10)