Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy

Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 23 (SGA0201900001)
Hlavní účastníci
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
19-02773S

Název projektu anglicky
Streaming financial data and related identification and optimization problems
Anotace anglicky
The project contributes to statistical, econometric and computational methodology for analysis of financial time series. It is focused on three topics. The first one is representation of data in streams. Here it is necessary to design on-line procedures taking into account the computational restrictions of the data model – the inability to store the whole dataset in memory and the inability to access a data point repeatedly. The second topic is partial identification of models when financial data (such as price generating processes) are not directly observable, but only intervals enclosing the variables of interest are available and we only have partial information about the conditional distribution on the intervals. The third topic is a study of optimization models using financial data as input parameters (such as portfolio selection models). If the data are specific either due to streaming or due to the fact that parameters of distributions are partially identified, it is necessary to take these phenomena into account within the optimization methodology.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
10103 - Statistics and probability
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Výstupy projektu jsou kvalitní, nicméně některé výstupy typu D nelze uznat, protože dosud nebyly indexovány. V některých případech je obtížné najít souvislost výstupů s hlavními cíli projektu, lze tyto výstupy vnímat jako doplňkové, pouze se slabou metodickou vazbou na projekt. Každopádně, podařilo se publikovat několik velmi kvalitních článků a celkově lze řešení projektu hodnotit jako úspěšné.

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP23-GA0-GA-U
Datum dodání záznamu
26. 6. 2023

Podobné projekty(10)