Propojení finančních a ekonomických multiagentních modelů: ekonometrický přístup
Cíle projektu
Projekt řeší vzájemné odtržení aktuálního finančního a ekonomického multiagentního výzkumu. Bude proto navržen komplexní multiagentní ekonomický model s integrovaným finančním sektorem a zaměříme se na jeho ekonometrický odhad. Toto propojení umožní celkovou studii ekonomického systému za realistických předpokladů o chování ekonomických subjektů. Odhadnutý model lze využít jako nový nástroj finanční regulační politiky nebo k podpoře ekonomicko-politických rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že sloučení obou přístupů zvýší komplexitu modelu, metodologický pokrok navržený a řešený v tomto projektu významně podpoří ekonometrické postupy a spolehlivost empirických výsledků. Projekt je proto dále zaměřen na uvedení metod strojového učení do multiagentní ekonometrie. Například bude rozšířeno nastavení simulované metody momentů o optimalizovaný výběr momentové množiny. Pro další prohloubení znalostí empirické validace multiagentních modelů bude provedena srovnávací studie vhodných odhadních metod.
Klíčová slova
financial agent-based modelheuristicssimulated momentsmachine learning
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
SGA0202000001
Hlavní účastníci
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
20-14817S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Linking financial and economic agent-based models: An econometric approach
Anotace anglicky
The project addresses the disconnection issue of the current financial and economic agent-based research. A complex agent-based economic model with an integrated financial sector will be suggested and a focus will be devoted to its econometric estimation. This interconnection will allow an overall study of the economic system under realistic assumptions about the behavior of economic agents. The estimated model can be utilized as a new financial regulatory policy tool or to support economic decisions of policymakers. As merging the two frameworks increases the model complexity, methodological advancements designed and solved in this project will significantly support estimation procedures and sound empirical results. The project aims at a novel introduction of machine learning methods to agent-based econometrics. For instance, the setup of the simulated method of moments will be extended with an optimized selection of the moment set. To further deepen the knowledge of the empirical validation of agent-based models, a comparison study of feasible estimation methods will be conducted.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50206 - Finance
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory
(dle převodníku)AH - Ekonomie
GA - Zemědělská ekonomie
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2020
Ukončení řešení
31. 12. 2022
Poslední stav řešení
—
Poslední uvolnění podpory
12. 4. 2022
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP23-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
26. 6. 2023
Finance
Celkové uznané náklady
1 961 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
1 961 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
1 961 tis. Kč
Statní podpora
1 961 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
OECD FORD
Finance
Doba řešení
01. 01. 2020 - 31. 12. 2022