Sdružené učení a optimalizace portfolií

Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
SGA0202000001
Hlavní účastníci
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
20-29260S

Název projektu anglicky
End-to-end learning of optimal portfolios
Anotace anglicky
We propose to develop end-to-end machine learning methods suited for structured problems, where the learning utility is given by performance within an external optimization task rather than accuracy of the model itself. Particularly, we target a well-studied optimization task of allocating a distribution of resources over a---possibly structured--set of stochastic assets, subject to diverse criteria of expected utility, risk and transparency. We intend to integrate developments in symbolic, mathematical, and differentiable programming to allow for a transparent end-to-end learning process across variety of the portfolio optimization formulations. Following our successful preliminary experiments against state-of-the-art in sports prediction markets, we plan to extend towards full end-to-end setting to prove advantage of the proposed ideas over the standard methods, approaching prediction and subsequent portfolio optimization separately, in real benchmarks. We will address corresponding issues of generalization, tractability, and use of utility theory in the proposed learning setting.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Oproti projektovému plánu je počet dosažených výsledků nižší, nicméně kvalita výstupů a odborný přínos projektu, kterou panel považuje za směrodatný, je na dobré úrovni. Lze zmínit například výstup do časopisu Q1, IF: 7.022. V průběhu řešení projektu nebyly shledány nedostatky s ohledem na dodržování grantových pravidel či jejich čerpáním.

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP24-GA0-GA-U
Datum dodání záznamu
21. 5. 2024

Podobné projekty(10)