Robusní statistické metody v ekonometrii

Název projektu anglicky
Robust statistical methods in econometrics
Anotace anglicky
The primary goal of the research is to extend the robus statistical methods to the econometric models. This extension is not fully straightforward, because the econometric models follow different aspects and impose different restrictions on the structure. Specifically, we wish to extend the robust methods, developed for the linear statistical models, to the models with random regression matrix, and simultaneously také into account their possibly heteroscedastic structure. Statisticals calibration methods, so far developed under the assumption of the normal distribution of the variables, we intend to robustify, using robust estimators and tests. We shall study the robust aspects of the stochastic optimization and the robustness/sensitivity of standard procedures with respect to deviations typical for econometric models.

Kategorie VaV
—
CEP - hlavní obor
BA - Obecná matematika
CEP - vedlejší obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Ve třech rozvíjených oblastech projektu (neparametrické testy ve stochastických modelech, robustnost stochastických rozhodovacích procedur, rozšíření teorie extrémních hodnot) byla dosažena řada výsledků publikovaných v předních zahraničních časopisech a

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6
Datum dodání záznamu
—

Podobné projekty(10)