Časové řady a příbuzné modely

Název projektu anglicky
Time series and related models
Anotace anglicky
In the project estismators of parameters in models of non-negative time series will be derived (also for multidimensional and non-linear models). New methods for computing stationary distribution of linear and non-linear times series will be proposed. Properties of the least-squares extrapolations in non-linear time series will be studied, especially their dependence on the distribution of white noise and possibility how to improve so called naive extrapolations. In the field of insurance models of credibility the recursive approach will be used, models of activities of life-insurance companies will be presented and stochastic models for the chain ladder methods will be applied. A nonparametric regressive estimator using stochastic approximation methodwill be generalized to functions changing in time.

Kategorie VaV
—
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Odborný přínos projektu je zřetelně dvojí. V souladu s plánem byly napsány a publikovány příspěvky z oblasti analýzy časových řad, teorie statistických testů a pojistné matematiky. Kromě toho však mělo řešení i velmi podstatné výstupy aplikační (pojistná

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP/2000/GA0/GA00GA/U/6:2
Datum dodání záznamu
—

Podobné projekty(10)