Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace

Cíle projektu

Projekt integruje odborníky na ekonometrii a optimalizaci s cílem navrhnout nové optimalizační techniky pro jisté speciální problémy motivované ekonometrickými odhady. Řada ekonometrických modelů totiž v konečném důsledku vede k formulaci optimalizačních problémů se speciální strukturou, které lze úspěšně řešit pokročilými optimalizačními metodami. Hlavní pozornost je věnována regresním odhadům, odhadům formulovaným pomocí maximalizace věrohodnosti a také odhadu některých obchodních strategií. Cílem je rozlišit, které problémy jsou řešitelné polynomiálně, které jsou NP-těžké a zdali mají další algoritmické vlastnosti (např. aproximovatelnost či paralelizovatelnost). Obecná idea je ilustrována řadou příkladů z našeho dřívějšího i z budoucího plánovaného výzkumu. Jde např. o rank-odhady v robustní lineární regresi, GLFP v EIV-regresi, dynamické modely pořadí, problém barvení časových řad či o Bertramovu strategii arbitrážního obchodování.

Klíčová slova

argmax-type estimatorlikelihood-based estimatortrading strategycontinuous optimizationdiscrete optimizationcomputational econometricscomputational complexity

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    SGA0202200004

  • Hlavní účastníci

    Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    22-19353S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Argmax-type estimators from the viewpoint of optimization

  • Anotace anglicky

    The project integrates experts in econometrics and optimization with the main goal to design new approaches for various special optimization problems arising from econometric estimation. The point is that many econometric models ultimately lead to optimization problems with a special structure which can be successfully analyzed by advanced optimization-theoretic approaches (the main focus is on argmax-type estimators for regression, optimization problems resulting from max-likelihood and optimization problems arising from estimation of certain trading strategies). The goal is to distinguish which of these optimization problems can be solved in polynomial time, which are NP-hard and which possess further complexity-theoretic features (such as approximability or a possibility of parallelization). The general idea is illustrated by examples from our previous and planned future work, such as rank estimators in robust linear regression, GLFP in EIV-regression, dynamic ranking models, colouring of time series or Bertram's arbitrage trading strategies.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • OECD FORD - hlavní obor

    50202 - Applied Economics, Econometrics

  • OECD FORD - vedlejší obor

    50201 - Economic Theory

  • OECD FORD - další vedlejší obor

    10103 - Statistics and probability

  • CEP - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    AH - Ekonomie
    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2022

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2024

  • Poslední stav řešení

  • Poslední uvolnění podpory

    29. 2. 2024

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP25-GA0-GA-R

  • Datum dodání záznamu

    12. 3. 2025

Finance

  • Celkové uznané náklady

    5 333 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    5 333 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

5 333 tis. Kč

Statní podpora

5 333 tis. Kč

100%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

OECD FORD

Applied Economics, Econometrics

Doba řešení

01. 01. 2022 - 31. 12. 2024