Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
Cíle projektu
Projekt integruje odborníky na ekonometrii a optimalizaci s cílem navrhnout nové optimalizační techniky pro jisté speciální problémy motivované ekonometrickými odhady. Řada ekonometrických modelů totiž v konečném důsledku vede k formulaci optimalizačních problémů se speciální strukturou, které lze úspěšně řešit pokročilými optimalizačními metodami. Hlavní pozornost je věnována regresním odhadům, odhadům formulovaným pomocí maximalizace věrohodnosti a také odhadu některých obchodních strategií. Cílem je rozlišit, které problémy jsou řešitelné polynomiálně, které jsou NP-těžké a zdali mají další algoritmické vlastnosti (např. aproximovatelnost či paralelizovatelnost). Obecná idea je ilustrována řadou příkladů z našeho dřívějšího i z budoucího plánovaného výzkumu. Jde např. o rank-odhady v robustní lineární regresi, GLFP v EIV-regresi, dynamické modely pořadí, problém barvení časových řad či o Bertramovu strategii arbitrážního obchodování.
Klíčová slova
argmax-type estimatorlikelihood-based estimatortrading strategycontinuous optimizationdiscrete optimizationcomputational econometricscomputational complexity
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
SGA0202200004
Hlavní účastníci
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
22-19353S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Argmax-type estimators from the viewpoint of optimization
Anotace anglicky
The project integrates experts in econometrics and optimization with the main goal to design new approaches for various special optimization problems arising from econometric estimation. The point is that many econometric models ultimately lead to optimization problems with a special structure which can be successfully analyzed by advanced optimization-theoretic approaches (the main focus is on argmax-type estimators for regression, optimization problems resulting from max-likelihood and optimization problems arising from estimation of certain trading strategies). The goal is to distinguish which of these optimization problems can be solved in polynomial time, which are NP-hard and which possess further complexity-theoretic features (such as approximability or a possibility of parallelization). The general idea is illustrated by examples from our previous and planned future work, such as rank estimators in robust linear regression, GLFP in EIV-regression, dynamic ranking models, colouring of time series or Bertram's arbitrage trading strategies.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - vedlejší obor
50201 - Economic Theory
OECD FORD - další vedlejší obor
10103 - Statistics and probability
CEP - odpovídající obory
(dle převodníku)AH - Ekonomie
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
GA - Zemědělská ekonomie
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2022
Ukončení řešení
31. 12. 2024
Poslední stav řešení
—
Poslední uvolnění podpory
29. 2. 2024
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP25-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
12. 3. 2025
Finance
Celkové uznané náklady
5 333 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
5 333 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
5 333 tis. Kč
Statní podpora
5 333 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
OECD FORD
Applied Economics, Econometrics
Doba řešení
01. 01. 2022 - 31. 12. 2024