Advanced methods of stochastic orders for financial applications
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
SGA0202600001
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
26-21034S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Advanced methods of stochastic orders for financial applications
Anotace anglicky
Stochastic dominance has been introduced as a tool for predicting a decision maker's choice between pairs of uncertain prospects, without having a precise knowledge of his/her utility function, but just some information about his/her risk attitude. The project proposes new models and techniques for decision making using stochastic dominance principle. In particular, portfolio selection problems with decreasing absolute risk aversion stochastic dominance constraints as well as bi-level stochastic optimization problems with efficiency constraints in order to fill in a research gap will be introduced and analyzed. Moreover, the concept of measures of stochastic non-dominance will be newly applied to portfolio selection and multi-stage stochastic programming problems. To improve a modelization in terms of flexibility in investor’s preferences, some recent works establish continuum of dominance relations. The issue of testing these new stochastic dominance relations, which is crucially important from a practical point of view will be addressed since it is still missing in literature.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - vedlejší obor
50206 - Finance
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2026
Ukončení řešení
31. 12. 2028
Poslední stav řešení
Z - Začínající víceletý projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP26-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
19. 5. 2026
Finance
Celkové uznané náklady
7 362 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
6 999 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
363 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč