Analýza cen moderními prostředky matematické statistiky

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

—

Hlavní účastníci

RNDr. Jiří Michálek, 100

Druh soutěže

—

Číslo smlouvy

—

Název projektu anglicky

Price data analysis using modern methods of mathematical statistics

Anotace anglicky

The proposed project deals with an application of modern statistical methods belonging to the domain of mathematical statistics called ´change point problems´ and of the Shewhart tests frequently used in statistcial process control to changes in the behaviour of price data trends and volatility. The methods will be mainly used for analysing the development of an innovation sequence that is derived from the original time series and bears the same information. The chosen or modified methods will be testedon price data obtained from both foreign stock houses (London, New York, Rotterdam) and inland sources (Prague).

Kategorie VaV

—

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10103 - Statistics and probability<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Ověřeny možnosti aplikace ARCH či GARCH modelů a Shewhartových listů na reálných datech. Údaje v závěrečné kartě obsahují dva tituly výstupů, které nebyly dosud publikovány. Zaslané výsledky použity ve výuce - diplom. a kand.práce. Výstupy chybí pro spol

Zahájení řešení

1. 1. 1996

Ukončení řešení

1. 1. 1998

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6

Datum dodání záznamu

—

Celkové uznané náklady

200 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

200 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč