Taming uncertainty in energy markets: forecasting with dependency structures

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency

Veřejná soutěž

—

Hlavní účastníci

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Druh soutěže

M2 - Mezinárodní spolupráce

Číslo smlouvy

26-21283K

Název projektu anglicky

Taming uncertainty in energy markets: forecasting with dependency structures

Anotace anglicky

This research project aims to develop novel statistical and econometric time series methods for energy markets, addressing key issues in modeling uncertainty. The project is divided into two work packages focusing on short-term and long-term risks. The first one explores higher-moment risks and dependency structures beyond correlation for short-term forecasting. We plan to extend established linear models by integrating high-dimensional state-space frameworks and advanced quantile-based approaches, enhancing the modeling of extreme events. Additionally, copula-based techniques will be employed to capture complex dependency structures and tail risks. The second package focuses on long-term risks, persistence, and the integration of fundamental information. By incorporating expert-informed fundamental models alongside data-driven techniques, we aim to enhance predictive accuracy and robustness. The proposed methodologies contribute to the advancement of risk management and forecasting in energy markets, providing valuable insights for both academic research and industry applications.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50202 - Applied Economics, Econometrics

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Zahájení řešení

1. 7. 2026

Ukončení řešení

31. 12. 2029

Poslední stav řešení

Z - Začínající víceletý projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP26-GA0-GF-R

Datum dodání záznamu

27. 7. 2026

Celkové uznané náklady

8 826 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

8 826 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč