Riziko likvidity komerčních bank ve Visegrádských zemích
Cíle projektu
Riziko likvidity vzniká jako důsledek základní úlohy bank transformovat krátkodobé vklady do dlouhodobých úvěrů. Několik let před vypuknutím globální finanční krize byla likvidita bankovního sektoru dostatečná. Finanční prostředky byly k dispozici při nízkých nákladech. Problémy některých bank s dosažením likvidity v průběhu globální finanční krize však znovu připomněly význam likvidity pro fungování bankovního sektoru i finančních trhů. Hlavním cílem projektu je komplexní vyhodnocení rizika likvidity komerčních bank v zemích Visegrádské čtyřky před, během a po globální krizi. Pro analýzu rizika likvidity komerčních bank budou použity tři metody: poměrové ukazatele likvidity, panelová regresní analýza a scénářová analýza. Výsledkem projektu budou relevantní doporučení pro akademiky, komerční banky a regulátory finančních trhů v oblasti řízení a měření rizika likvidity s primárním zaměřením na dopady extrémních událostí.
Klíčová slova
liquidityriskcommercialbanksVisegradcountriesliquidityriskmeasurementdeterminantsliquidity
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Postdoktorandské granty
Veřejná soutěž
Postdoktorandské granty 11 (SGA02011GA1PD)
Hlavní účastníci
—
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
P403-11-P243
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Liquidity risk of commercial banks in the Visegrad countries
Anotace anglicky
Liquidity risk arises from the fundamental role of banks in the maturity transformation of short-term deposits into long-term loans. Several years before the global financial crisis, the liquidity of banking sector was sufficient. Funding were availableat low cost. As liquidity problems of some banks during global financial crisis re-emphasised, liquidity is very important for functioning of the banking sector and financial markets. The main aim of the project is a comprehensive evaluation of the liquidity risk of commercial banks in the Visegrad countries before, during and after the latest global market turmoil. Three methods will be used for the liquidity risk analysis: liquidity ratios, panel data regression analysis and scenario analysis. Consequently, this project will present relevant liquidity risk management recommendations for academics, commercial banks and financial markets regulators with primary focus on the impact of extreme events.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Přínos projektu je v charakterizaci a evaluaci likviditního rizika komerčních bank ve Visegrádské skupině zemí. Hlavní výsledky jsou v souladu s návrhem projektu, použitá metodologie je adekvátní a výsledky jsou zajímavé pro profesi. Výstupy projektu js?
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2011
Ukončení řešení
31. 12. 2013
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
12. 6. 2013
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP15-GA0-GP-U/02:2
Datum dodání záznamu
6. 5. 2016
Finance
Celkové uznané náklady
796 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
796 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
796 tis. Kč
Statní podpora
796 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 01. 2011 - 31. 12. 2013