Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Postdoktorandské granty

Veřejná soutěž

Postdoktorandské granty 12 (SGA02012GA1PD)

Hlavní účastníci

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

P403-12-P692

Název projektu anglicky

Managing and modelling of insurance risks within Solvency II

Anotace anglicky

Within the set of regulatory directives Solvency II, the insurance company is authorized to develop internal model to quantify technical reserves and compute the capital accord on insurance risk. Such model can also be used for determining insurance premium and for creating reinsurance plan. Using generalized linear regression models, it is possible to identify and analyze individual risk factors affecting the insured occurrence on which basis the recommendation for constructing insurance premium including bonus-malus scheme can be formulated. It is also feasible to estimate and model the probability that the insured accident occurs in time. Then, by respecting the mutual dependencies among policyholders, (un)expected total insurance claim can be determined in this way and finally the level of economic capital which should cover this loss and protect the policyholders from bankruptcy of insurance company can be calculated via Value at Risk estimates. The constructing and validating of such internal model, this project is devoted to.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

Zhodnocení výsledků projektu

Hlavním odborným přínosem je studie využití GLM pro kalkulaci solventnostního kapitálového požadavku na upisovací neživotní riziko. Výsledky projektu nelze považovat za dostatečně průkazné, uznaný výstup projektu je pouze 6 článků v sborníku domácích konferencí. V druhém roce řešení bylo pořízeno "mobilní výpočetní zařízení", jehož využití není dostatečně zdůvodněno s ohledem k řešení projektu.

Zahájení řešení

1. 1. 2012

Ukončení řešení

7. 4. 2016

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

1. 4. 2016

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP17-GA0-GP-U/01:1

Datum dodání záznamu

30. 6. 2017

Celkové uznané náklady

419 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

419 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč