Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II
Cíle projektu
V rámci souboru regulatorních nařízení Solvency II je pojišťovací instituce oprávněna vyvinout vlastní interní model pro kvantifikaci technických rezerv a výpočet kapitálového požadavku na pojistná rizika. Takový model může rovněž dobře posloužit pro stanovení výše sazeb pojistného i pro plán zajištění. Pomocí obecných lineárních regresních modelů lze identifikovat a analyzovat individuální rizikové faktory určující výskyt pojistné události, na základě těchto faktorů poté formulovat doporučení pro tvorbu sazby pojistného včetně systému bonus-malus. Také lze takto odhadnout a modelovat pravděpodobnost vzniku pojistné události v čase, stanovit tak, se zohledněním vzájemných závislostí mezi pojistníky, (ne)očekávanou výši pojistného plnění a dále určit pomocí Value at Risk výši ekonomického kapitálu, jež tuto ztrátu pokryje a ochrání pojistníky před úpadkem pojišťovny. Sestavení takového interního modelu a jeho validaci je věnován tento projekt.
Klíčová slova
capitalaccordinsurancerisktechnicalreservesinsurancepremiumSolvencyIIindividualriskinsuranceclaimoccurrenceprobabilityValueRiskGeneralizedlinearmodelsExtremevaluetheory
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Postdoktorandské granty
Veřejná soutěž
Postdoktorandské granty 12 (SGA02012GA1PD)
Hlavní účastníci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
P403-12-P692
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Managing and modelling of insurance risks within Solvency II
Anotace anglicky
Within the set of regulatory directives Solvency II, the insurance company is authorized to develop internal model to quantify technical reserves and compute the capital accord on insurance risk. Such model can also be used for determining insurance premium and for creating reinsurance plan. Using generalized linear regression models, it is possible to identify and analyze individual risk factors affecting the insured occurrence on which basis the recommendation for constructing insurance premium including bonus-malus scheme can be formulated. It is also feasible to estimate and model the probability that the insured accident occurs in time. Then, by respecting the mutual dependencies among policyholders, (un)expected total insurance claim can be determined in this way and finally the level of economic capital which should cover this loss and protect the policyholders from bankruptcy of insurance company can be calculated via Value at Risk estimates. The constructing and validating of such internal model, this project is devoted to.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena
Zhodnocení výsledků projektu
Hlavním odborným přínosem je studie využití GLM pro kalkulaci solventnostního kapitálového požadavku na upisovací neživotní riziko. Výsledky projektu nelze považovat za dostatečně průkazné, uznaný výstup projektu je pouze 6 článků v sborníku domácích konferencí. V druhém roce řešení bylo pořízeno "mobilní výpočetní zařízení", jehož využití není dostatečně zdůvodněno s ohledem k řešení projektu.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2012
Ukončení řešení
7. 4. 2016
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
1. 4. 2016
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP17-GA0-GP-U/01:1
Datum dodání záznamu
30. 6. 2017
Finance
Celkové uznané náklady
419 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
419 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Uznané náklady
419 tis. Kč
Statní podpora
419 tis. Kč
0%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 01. 2012 - 07. 04. 2016