Implied market Loss Given Default in the Czech Republic: structural-model approach

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F09%3A00209240" target="_blank" >RIV/00216208:11230/09:00209240 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Implied market Loss Given Default in the Czech Republic: structural-model approach

Popis výsledku v původním jazyce

This paper focuses on the key credit risk parameter ? Loss Given Default (LGD). We describe its general properties and determinants with respect to seniority of debt, characteristics of debtors and macroeconomic conditions.

Název v anglickém jazyce

Implied market Loss Given Default in the Czech Republic: structural-model approach

Popis výsledku anglicky

This paper focuses on the key credit risk parameter ? Loss Given Default (LGD). We describe its general properties and determinants with respect to seniority of debt, characteristics of debtors and macroeconomic conditions.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Finance a úvěr

ISSN

0015-1920

e-ISSN

—

Svazek periodika

59

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

21

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—