Monte Carlo-based tail exponent estimator
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10002275" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10002275 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/67985556:_____/10:00346486
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Monte Carlo-based tail exponent estimator
Popis výsledku v původním jazyce
In the paper we propose a new approach to estimation of the tail exponent in financial stock markets.
Název v anglickém jazyce
Monte Carlo-based tail exponent estimator
Popis výsledku anglicky
In the paper we propose a new approach to estimation of the tail exponent in financial stock markets.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
ISSN
0378-4371
e-ISSN
—
Svazek periodika
389
Číslo periodika v rámci svazku
21
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
000282241600043
EID výsledku v databázi Scopus
—