Intraday seasonality and intraday value-at-risk

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10049953" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10049953 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Intraday seasonality and intraday value-at-risk
Popis výsledku v původním jazyce
The paper analyzes the intraday behavior of Czech stock returns using a high-frequency data for three of the most liquid stocks traded on the Prague Stock Exchange. The author employs a quantile regression framework with a seasonality component in orderto investigate the effects of intraday seasonality on the variation in the 30-minute sampled intraday returns over the course of the trading day and at different quantiles of the (conditional) returns distribution.
Název v anglickém jazyce
Intraday seasonality and intraday value-at-risk
Popis výsledku anglicky
The paper analyzes the intraday behavior of Czech stock returns using a high-frequency data for three of the most liquid stocks traded on the Prague Stock Exchange. The author employs a quantile regression framework with a seasonality component in orderto investigate the effects of intraday seasonality on the variation in the 30-minute sampled intraday returns over the course of the trading day and at different quantiles of the (conditional) returns distribution.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F0004" target="_blank" >GA402/08/0004: Model řízení kreditních rizik v České republice a jeho použitelnost v bankovním sektoru EU</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku
Advanced measurement techniques for market and operational risk
ISBN
978-80-246-1871-5
Počet stran výsledku
21
Strana od-do
—
Počet stran knihy
262
Název nakladatele
Karolinum
Místo vydání
Prague
Kód UT WoS kapitoly
—

Podobné výsledky(10)