Black swans and operational risk management

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10049957" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10049957 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Black swans and operational risk management

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper the authors also (as in the case of the previous paper) analyse and model real operational data of a anonymous bank from the region of a Central and Eastern Europe. The authors have utilised two approaches currently described in the literature, the LDA approach (Loss distribution approach) and the EVT approach (Extreme value theory). The general contribution of this study is threefold. The first contribution is the presentation of a complete methodology for operational risk management. Banks in our region generally do not possess a methodology to model operational risk since they rely on the competence of their parent companies to calculate operational risk requirement on the consolidated basis of the whole group.

Název v anglickém jazyce

Black swans and operational risk management

Popis výsledku anglicky

In this paper the authors also (as in the case of the previous paper) analyse and model real operational data of a anonymous bank from the region of a Central and Eastern Europe. The authors have utilised two approaches currently described in the literature, the LDA approach (Loss distribution approach) and the EVT approach (Extreme value theory). The general contribution of this study is threefold. The first contribution is the presentation of a complete methodology for operational risk management. Banks in our region generally do not possess a methodology to model operational risk since they rely on the competence of their parent companies to calculate operational risk requirement on the consolidated basis of the whole group.

Druh

C - Kapitola v odborné knize

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku

Advanced measurement techniques for market and operational risk

ISBN

978-80-246-1871-5

Počet stran výsledku

25

Strana od-do

—

Počet stran knihy

262

Název nakladatele

Karolinum

Místo vydání

Prague

Kód UT WoS kapitoly

—