The frequency and size of price changes: evidence from non-parametric estimations

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F11%3A10100429" target="_blank" >RIV/00216208:11230/11:10100429 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/17520843.2011.562518" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1080/17520843.2011.562518</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/17520843.2011.562518" target="_blank" >10.1080/17520843.2011.562518</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
The frequency and size of price changes: evidence from non-parametric estimations
Popis výsledku v původním jazyce
The majority of price setting models predict a negative correlation between the frequency and size of price changes. Using a unique micro-level price data from Slovakia, we find that a negative correlation between frequency and size of price changes holds only for more rigid prices. On the other hand, less rigid prices such as gasoline prices exhibit positive correlation in line with Rotemberg's pricing model.
Název v anglickém jazyce
The frequency and size of price changes: evidence from non-parametric estimations
Popis výsledku anglicky
The majority of price setting models predict a negative correlation between the frequency and size of price changes. Using a unique micro-level price data from Slovakia, we find that a negative correlation between frequency and size of price changes holds only for more rigid prices. On the other hand, less rigid prices such as gasoline prices exhibit positive correlation in line with Rotemberg's pricing model.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GAP402%2F10%2F0448" target="_blank" >GAP402/10/0448: Transparence měnové politiky: Teorie a empirické vyhodnocení</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies
ISSN
1752-0843
e-ISSN
—
Svazek periodika
4
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
263-268
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—

Podobné výsledky(10)