A Meta-Analysis of Bank Efficiency Measurement in Transitional Countries

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F13%3A10139275" target="_blank" >RIV/00216208:11230/13:10139275 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

A Meta-Analysis of Bank Efficiency Measurement in Transitional Countries

Popis výsledku v původním jazyce

We conduct a meta-regression analysis of the empirical literature on frontier efficiency measurement in the banking sector of transitional countries to explain heterogeneity in estimated efficiency scores. Our sample includes 119 models taken from 14 papers estimating technical, cost, and profit efficiency scores. The results suggest that the choice of methodology affects the reported estimates in a systematic way. The definition of bank outputs is important: cost efficiency scores are lower when the intermediation approach is used. The differences between the cost and profit scores using parametric and non-parametric approaches arise when the Fourier-flexible functional form is employed; generally, the parametric approach yields higher scores than thenon-parametric approaches. The removal of scale effects using equity capital has no significant impact on the score.

Název v anglickém jazyce

A Meta-Analysis of Bank Efficiency Measurement in Transitional Countries

Popis výsledku anglicky

We conduct a meta-regression analysis of the empirical literature on frontier efficiency measurement in the banking sector of transitional countries to explain heterogeneity in estimated efficiency scores. Our sample includes 119 models taken from 14 papers estimating technical, cost, and profit efficiency scores. The results suggest that the choice of methodology affects the reported estimates in a systematic way. The definition of bank outputs is important: cost efficiency scores are lower when the intermediation approach is used. The differences between the cost and profit scores using parametric and non-parametric approaches arise when the Fourier-flexible functional form is employed; generally, the parametric approach yields higher scores than thenon-parametric approaches. The removal of scale effects using equity capital has no significant impact on the score.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GAP402%2F11%2F0948" target="_blank" >GAP402/11/0948: Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace</a><br>

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Transformations in Business and Economics

ISSN

1648-4460

e-ISSN

—

Svazek periodika

12

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

LT - Litevská republika

Počet stran výsledku

21

Strana od-do

163-183

Kód UT WoS článku

000319713700011

EID výsledku v databázi Scopus

—