Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F13%3A10210323" target="_blank" >RIV/00216208:11230/13:10210323 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1288_gersl.pdf" target="_blank" >http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1288_gersl.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank
Popis výsledku v původním jazyce
This paper describes the current stress-testing framework used at the Czech National Bank (CNB) to test the resilience of the banking sector. Macroeconomic scenarios and satellite models linking macroeconomic developments with key risk parameters and assumptions for generating dynamic stock-flow consistent behavior of individual bank balance-sheet items are discussed. Examples from past CNB Financial Stability Reports are given and emphasis is put on conservative calibration of the stress-testing framework so as to ensure that the impact of adverse scenarios on the banking sector is not underestimated.
Název v anglickém jazyce
Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank
Popis výsledku anglicky
This paper describes the current stress-testing framework used at the Czech National Bank (CNB) to test the resilience of the banking sector. Macroeconomic scenarios and satellite models linking macroeconomic developments with key risk parameters and assumptions for generating dynamic stock-flow consistent behavior of individual bank balance-sheet items are discussed. Examples from past CNB Financial Stability Reports are given and emphasis is put on conservative calibration of the stress-testing framework so as to ensure that the impact of adverse scenarios on the banking sector is not underestimated.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP403%2F10%2F1235" target="_blank" >GAP403/10/1235: Institucionální reakce na selhání finančních trhů</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Finance a úvěr
ISSN
0015-1920
e-ISSN
—
Svazek periodika
63
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
32
Strana od-do
505-536
Kód UT WoS článku
000329782500002
EID výsledku v databázi Scopus
—