Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

The interest rate spreads in the Czech Republic: Different loans, different determinants?

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F14%3A10281688" target="_blank" >RIV/00216208:11230/14:10281688 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2013.10.002" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2013.10.002</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2013.10.002" target="_blank" >10.1016/j.ecosys.2013.10.002</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    The interest rate spreads in the Czech Republic: Different loans, different determinants?

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We analyze the determinants of interest rate spreads of different loan categories in the Czech Republic during 2004-2011. We employ a detailed bank supervisory dataset that allows us to construct the actual spreads for four loan categories, namely smalland large corporate loans, consumer loans and mortgages, on a monthly basis. Our regression analysis shows that bank and macroeconomic characteristics matter more for setting the spreads for small corporate loans and mortgages rather than for large corporate loans and consumer loans. Interest rate risk determines the spreads for all loan categories. The global financial crisis has, to a certain extent, increased the responsiveness of spreads to interest rate risk and liquidity risk. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

  • Název v anglickém jazyce

    The interest rate spreads in the Czech Republic: Different loans, different determinants?

  • Popis výsledku anglicky

    We analyze the determinants of interest rate spreads of different loan categories in the Czech Republic during 2004-2011. We employ a detailed bank supervisory dataset that allows us to construct the actual spreads for four loan categories, namely smalland large corporate loans, consumer loans and mortgages, on a monthly basis. Our regression analysis shows that bank and macroeconomic characteristics matter more for setting the spreads for small corporate loans and mortgages rather than for large corporate loans and consumer loans. Interest rate risk determines the spreads for all loan categories. The global financial crisis has, to a certain extent, increased the responsiveness of spreads to interest rate risk and liquidity risk. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GAP402%2F12%2F1993" target="_blank" >GAP402/12/1993: Kvantitativní modelování monetární a fiskální politiky po krizi</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Economic Systems

  • ISSN

    0939-3625

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    38

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    NL - Nizozemsko

  • Počet stran výsledku

    12

  • Strana od-do

    43-54

  • Kód UT WoS článku

    000334088400004

  • EID výsledku v databázi Scopus