Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Prepayment Risk in Banking: Empirical Evidence from the Czech Republic

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F22%3A10456338" target="_blank" >RIV/00216208:11230/22:10456338 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-99873-8_9" target="_blank" >https://doi.org/10.1007/978-3-030-99873-8_9</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99873-8_9" target="_blank" >10.1007/978-3-030-99873-8_9</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Prepayment Risk in Banking: Empirical Evidence from the Czech Republic

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper deals with prepayment risks in banking and provides empirical evidence from the Czech banking sector. The prepayment risk of a loan can be viewed as an embedded option for a client to refinance his mortgage with a lower interest rate. Conversely, it holds that the clients&apos; profit means a loss to the bank as a mortgage provider. Our analysis quantifies the impact of early repayment of a mortgage on the balance sheets of three different types of banks, which differ in the structure of their financing. In particular, we examine the negative effects of prepaid mortgages on the interest margins of these banks. The results of models have shown that these prepayments risks not only were theoretical, but they were also reflected in the decreasing net interest margin of the Czech banking sector in the 2019-2020 period. (C) 2022, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.

  • Název v anglickém jazyce

    Prepayment Risk in Banking: Empirical Evidence from the Czech Republic

  • Popis výsledku anglicky

    This paper deals with prepayment risks in banking and provides empirical evidence from the Czech banking sector. The prepayment risk of a loan can be viewed as an embedded option for a client to refinance his mortgage with a lower interest rate. Conversely, it holds that the clients&apos; profit means a loss to the bank as a mortgage provider. Our analysis quantifies the impact of early repayment of a mortgage on the balance sheets of three different types of banks, which differ in the structure of their financing. In particular, we examine the negative effects of prepaid mortgages on the interest margins of these banks. The results of models have shown that these prepayments risks not only were theoretical, but they were also reflected in the decreasing net interest margin of the Czech banking sector in the 2019-2020 period. (C) 2022, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50201 - Economic Theory

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2022

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Springer Proceedings in Business and Economics

  • ISBN

    978-3-030-99872-1

  • ISSN

    2198-7246

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    20

  • Strana od-do

    109-128

  • Název nakladatele

    Springer Nature

  • Místo vydání

    Cham

  • Místo konání akce

    Prague

  • Datum konání akce

    3. 6. 2021

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku