Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

ECB monetary policy and commodity prices

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F23%3A10462200" target="_blank" >RIV/00216208:11230/23:10462200 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=RuEIvIrea0" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=RuEIvIrea0</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1111/roie.12626" target="_blank" >10.1111/roie.12626</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    ECB monetary policy and commodity prices

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We assess the impact of ECB monetary policy on global aggregate and sectoral commodity prices over 2001-2019. We employ an SVAR model and separately assess periods before and after the global financial crisis. Our key results indicate that contractionary monetary policy shocks have positive effects on commodity prices during both conventional and unconventional monetary policy periods, indicating the effectiveness of unconventional monetary policy tools. The largest impact is documented on energy (fuel) and food commodities. Our results also suggest that the effect of ECB monetary policy on commodity prices transmits through the exchange rate channel, which influences European market demand.

  • Název v anglickém jazyce

    ECB monetary policy and commodity prices

  • Popis výsledku anglicky

    We assess the impact of ECB monetary policy on global aggregate and sectoral commodity prices over 2001-2019. We employ an SVAR model and separately assess periods before and after the global financial crisis. Our key results indicate that contractionary monetary policy shocks have positive effects on commodity prices during both conventional and unconventional monetary policy periods, indicating the effectiveness of unconventional monetary policy tools. The largest impact is documented on energy (fuel) and food commodities. Our results also suggest that the effect of ECB monetary policy on commodity prices transmits through the exchange rate channel, which influences European market demand.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50201 - Economic Theory

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GX19-26812X" target="_blank" >GX19-26812X: Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Review of International Economics

  • ISSN

    0965-7576

  • e-ISSN

    1467-9396

  • Svazek periodika

    31

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    31

  • Strana od-do

    274-304

  • Kód UT WoS článku

    000823730200001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85133913129