Bootstrap in nonstationary autoregression
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F02%3A00003558" target="_blank" >RIV/00216208:11320/02:00003558 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Bootstrap in nonstationary autoregression
Popis výsledku v původním jazyce
Various bootstrap procedures (parametric, wild and modified wild bootstrap)to approximate the distribution of the LSE of the autoregression coefficient in an AR(1) process with heteroscedastic innnovations are considered and their consistency is studied.
Název v anglickém jazyce
Bootstrap in nonstationary autoregression
Popis výsledku anglicky
Various bootstrap procedures (parametric, wild and modified wild bootstrap)to approximate the distribution of the LSE of the autoregression coefficient in an AR(1) process with heteroscedastic innnovations are considered and their consistency is studied.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA201%2F00%2F0769" target="_blank" >GA201/00/0769: Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Kybernetika
ISSN
0023-5954
e-ISSN
—
Svazek periodika
38
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
16
Strana od-do
389-404
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—