Metoda bootstrap a modely typu GARCH

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F05%3A00000798" target="_blank" >RIV/00216208:11320/05:00000798 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Metoda bootstrap a modely typu GARCH

Popis výsledku v původním jazyce

V práci jsou shrnuty základní principy metody bootstrap pro nezávislá a závislá data, vysvětleny vlastnosti modelů s podmíněnou heteroskedasticitou a použití metody bootstrap v těchto modelech.

Název v anglickém jazyce

Bootstrap and GARCH type models

Popis výsledku anglicky

Basic principles of bootstrap for independent and dependent data with applications to models with conditional heteroskedasticity.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA201%2F03%2F0945" target="_blank" >GA201/03/0945: Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy II.</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Analýza dat 2004/II

ISBN

80-239-4847-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

19

Strana od-do

113-131

Název nakladatele

TriloByte

Místo vydání

Pardubice

Místo konání akce

Pardubice

Datum konání akce

1. 1. 2005

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—