Rychlý algoritmus pro neparametrický odhad RNH

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F06%3A00002428" target="_blank" >RIV/00216208:11320/06:00002428 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Fast algorithm for nonparametric arbitrage-free SPD estimation

Popis výsledku v původním jazyce

Financial markets produce huge amounts of data and it is not always possible to calculate the estimator using all available data. Using a model for the covariance structure of the observed option prices, the algorithm identifies and observations with little importance to the estimator.

Název v anglickém jazyce

Fast algorithm for nonparametric arbitrage-free SPD estimation

Popis výsledku anglicky

Financial markets produce huge amounts of data and it is not always possible to calculate the estimator using all available data. Using a model for the covariance structure of the observed option prices, the algorithm identifies and observations with little importance to the estimator.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/1K04018" target="_blank" >1K04018: Dynamické semiparametrické a neparametrické modely s aplikacemi ve financích</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Computational Statistics and Data Analysis

ISSN

0167-9473

e-ISSN

—

Svazek periodika

_

Číslo periodika v rámci svazku

51

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

2339-2349

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—