Detekce změn v autoregresivních časových řadách I. Asymptotika

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F07%3A00004287" target="_blank" >RIV/00216208:11320/07:00004287 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics
Popis výsledku v původním jazyce
Various test statistics are discussed which can be used for detection changes in parameters of autoregressive time series. A limiting behavior of the test statistics is derived under the null hypothesis of no change as well as under alternatives. These asymptotic results are compared to some corresponding bootstrap procedures. A small simulation study is conducted.
Název v anglickém jazyce
On detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics
Popis výsledku anglicky
Various test statistics are discussed which can be used for detection changes in parameters of autoregressive time series. A limiting behavior of the test statistics is derived under the null hypothesis of no change as well as under alternatives. These asymptotic results are compared to some corresponding bootstrap procedures. A small simulation study is conducted.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GA201%2F06%2F0186" target="_blank" >GA201/06/0186: Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy III.</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)