On Testing Changes in Parameters of an Autoregressive Model

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00206694" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00206694 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On Testing Changes in Parameters of an Autoregressive Model
Popis výsledku v původním jazyce
This paper deals with the problem of testing a single change in variance of the p-th order autoregressive process at an unknown change point. A test based on maximum likelihood principle was proposed and compared with other tests for detecting changes invariance via power functions of the test statistics.
Název v anglickém jazyce
On Testing Changes in Parameters of an Autoregressive Model
Popis výsledku anglicky
This paper deals with the problem of testing a single change in variance of the p-th order autoregressive process at an unknown change point. A test based on maximum likelihood principle was proposed and compared with other tests for detecting changes invariance via power functions of the test statistics.

Projekt
<a href="/cs/project/GC201%2F09%2FJ006" target="_blank" >GC201/09/J006: Strukturální změny v časových řadách</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics
ISBN
978-80-7378-101-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
Matfyzpress
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
1. 1. 2009
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)