Futures trading with transaction costs
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00207322" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00207322 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Futures trading with transaction costs
Popis výsledku v původním jazyce
The paper provides an optimal investment strategy for an investor with HARA utility function unbounded from below interested in his/her wealth far in the future facing proportional transaction costs investing in futures and money market. The price of futures is assumed to be a Brownian motion.
Název v anglickém jazyce
Futures trading with transaction costs
Popis výsledku anglicky
The paper provides an optimal investment strategy for an investor with HARA utility function unbounded from below interested in his/her wealth far in the future facing proportional transaction costs investing in futures and money market. The price of futures is assumed to be a Brownian motion.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
ALGORIMTY 2009, 18th conference on scientific computing
ISBN
978-80-227-3032-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
—
Název nakladatele
Slovak University of Technology in Bratislava
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Bratislava
Datum konání akce
1. 1. 2009
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000267157200044