A class of multivariate distributions related to distributions with a Gaussian component

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10051760" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10051760 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A class of multivariate distributions related to distributions with a Gaussian component
Popis výsledku v původním jazyce
: A class of random vectors (X, Y), X ? Rj , Y ? Rk with characteristic functions of the form h(s, t) = f(s)g(t) exp{s_Ct} where C is a (j x k)-matrix and prime stands for transposition is introduced and studied. The class contains all Gaussian vectors and possesses some of their properties. A relation of the class to random vectors with Gaussian components is of a particular interest. The problem of describing all pairs of characteristic functions f(s), g(t) such that h(s, t) is a characteristic function is open.
Název v anglickém jazyce
A class of multivariate distributions related to distributions with a Gaussian component
Popis výsledku anglicky
: A class of random vectors (X, Y), X ? Rj , Y ? Rk with characteristic functions of the form h(s, t) = f(s)g(t) exp{s_Ct} where C is a (j x k)-matrix and prime stands for transposition is introduced and studied. The class contains all Gaussian vectors and possesses some of their properties. A relation of the class to random vectors with Gaussian components is of a particular interest. The problem of describing all pairs of characteristic functions f(s), g(t) such that h(s, t) is a characteristic function is open.

Projekt
<a href="/cs/project/IAA101120801" target="_blank" >IAA101120801: Invariance a ekvivariance ve statistickém odhadování</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku
Nonparametrics and Robustness in Modern Statistical Inference and Time Series
ISBN
978-0-940600-80-5
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
—
Počet stran knihy
268
Název nakladatele
Institute of Mathematical Statistics
Místo vydání
Beachwood, Ohio, USA
Kód UT WoS kapitoly
—

Podobné výsledky(10)