Testing and estimating jumps and volatility in high frequency data

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10071403" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10071403 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Testing and estimating jumps and volatility in high frequency data

Popis výsledku v původním jazyce

We describe a methodology to distinguish between the continuous Brownian part and the jump component in modelling of assets in finance.

Název v anglickém jazyce

Testing and estimating jumps and volatility in high frequency data

Popis výsledku anglicky

We describe a methodology to distinguish between the continuous Brownian part and the jump component in modelling of assets in finance.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

WDS2010 - Proceedings of Contributed Papers, Part I

ISBN

978-80-7378-139-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

Matfyzpress

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

1. 6. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—