Stochastic bilinear equations with fractional Gaussian noise in Hilbert space

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10103390" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10103390 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stochastic bilinear equations with fractional Gaussian noise in Hilbert space

Popis výsledku v původním jazyce

A fractional Gaussian noise is a formal derivative of a fractional Brownian motion. An explicit formula for a weak solution to the stochastic billinear equation in a separable Hilbert space with fractional Gaussian noise in the singular case $Hin (0,1/2)$ is given. The stochastic integral is understood in the Skorokhod sense.

Název v anglickém jazyce

Stochastic bilinear equations with fractional Gaussian noise in Hilbert space

Popis výsledku anglicky

A fractional Gaussian noise is a formal derivative of a fractional Brownian motion. An explicit formula for a weak solution to the stochastic billinear equation in a separable Hilbert space with fractional Gaussian noise in the singular case $Hin (0,1/2)$ is given. The stochastic integral is understood in the Skorokhod sense.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica

ISSN

0001-7140

e-ISSN

—

Svazek periodika

51

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

19

Strana od-do

49-67

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—