Attempt time Monte Carlo: An alternative for simulation of stochastic jump processes with time-dependent transition rates

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10104731" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10104731 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://iopscience.iop.org/0295-5075/93/4/40003" target="_blank" >http://iopscience.iop.org/0295-5075/93/4/40003</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/93/40003" target="_blank" >10.1209/0295-5075/93/40003</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Attempt time Monte Carlo: An alternative for simulation of stochastic jump processes with time-dependent transition rates

Popis výsledku v původním jazyce

We present a new method for simulating Markovian jump processes with timedependent transitions rates, which avoids the transformation of random numbers by inverting time integrals over the rates. It relies on constructing a sequence of random time pointsfrom a homogeneous Poisson process, where the system under investigation attempts to change its state with certain probabilities.With respect to the underlying master equation the method corresponds to an exact formal solution in terms of a Dyson series. Different algorithms can be derived from the method and their power is demonstrated for a set of interacting two-level systems that are periodically driven by an external field.

Název v anglickém jazyce

Attempt time Monte Carlo: An alternative for simulation of stochastic jump processes with time-dependent transition rates

Popis výsledku anglicky

We present a new method for simulating Markovian jump processes with timedependent transitions rates, which avoids the transformation of random numbers by inverting time integrals over the rates. It relies on constructing a sequence of random time pointsfrom a homogeneous Poisson process, where the system under investigation attempts to change its state with certain probabilities.With respect to the underlying master equation the method corresponds to an exact formal solution in terms of a Dyson series. Different algorithms can be derived from the method and their power is demonstrated for a set of interacting two-level systems that are periodically driven by an external field.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Europhysics Letters

ISSN

0295-5075

e-ISSN

—

Svazek periodika

93

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

FR - Francouzská republika

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

40003, 1-5

Kód UT WoS článku

000287849300003

EID výsledku v databázi Scopus

—