Total least squares and bootstrapping with application in calibration
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10125097" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10125097 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://10.1080/02331888.2012.658806" target="_blank" >http://10.1080/02331888.2012.658806</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/02331888.2012.658806" target="_blank" >10.1080/02331888.2012.658806</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Total least squares and bootstrapping with application in calibration
Popis výsledku v původním jazyce
The solution to the errors-in-variables (EIV) problem computed through total least squares (TLS) is highly nonlinear. Because of this, many statistical procedures for constructing confidence intervals and testing hypotheses cannot be applied. One possible solution to this dilemma is bootstrapping. A nonparametric bootstrap technique could fail. The proper nonparametric bootstrap procedure is provided and its correctness proved. On the other hand, a residual bootstrap is not valid and suitable in this case. The results are illustrated through a simulation study. An application of this approach to calibration data is presented.
Název v anglickém jazyce
Total least squares and bootstrapping with application in calibration
Popis výsledku anglicky
The solution to the errors-in-variables (EIV) problem computed through total least squares (TLS) is highly nonlinear. Because of this, many statistical procedures for constructing confidence intervals and testing hypotheses cannot be applied. One possible solution to this dilemma is bootstrapping. A nonparametric bootstrap technique could fail. The proper nonparametric bootstrap procedure is provided and its correctness proved. On the other hand, a residual bootstrap is not valid and suitable in this case. The results are illustrated through a simulation study. An application of this approach to calibration data is presented.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Statistics
ISSN
0233-1888
e-ISSN
—
Svazek periodika
47
Číslo periodika v rámci svazku
5
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
26
Strana od-do
966-991
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—