M-procedures for detection of a change under weak dependence

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F14%3A10283141" target="_blank" >RIV/00216208:11320/14:10283141 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2014.01.006" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2014.01.006</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2014.01.006" target="_blank" >10.1016/j.jspi.2014.01.006</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

M-procedures for detection of a change under weak dependence

Popis výsledku v původním jazyce

Procedures detecting a change of regression parameters in a linear model are considered when both the regressors and errors are weakly dependent in the sense of L-p-m-approximability. M-estimators and weighted M-residuals are used to construct test statistics, and their asymptotic distribution is studied under the null hypothesis of no change and under contiguous alternatives. Estimators of a long-run variance are also considered and studied both analytically and numerically.

Název v anglickém jazyce

M-procedures for detection of a change under weak dependence

Popis výsledku anglicky

Procedures detecting a change of regression parameters in a linear model are considered when both the regressors and errors are weakly dependent in the sense of L-p-m-approximability. M-estimators and weighted M-residuals are used to construct test statistics, and their asymptotic distribution is studied under the null hypothesis of no change and under contiguous alternatives. Estimators of a long-run variance are also considered and studied both analytically and numerically.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Statistical Planning and Inference

ISSN

0378-3758

e-ISSN

—

Svazek periodika

149

Číslo periodika v rámci svazku

June

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

60-76

Kód UT WoS článku

000336705800008

EID výsledku v databázi Scopus

—