Redukce scénářů v Monte-Carlo simulaci metodou stochastické optimalizace
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F15%3A10317194" target="_blank" >RIV/00216208:11320/15:10317194 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Redukce scénářů v Monte-Carlo simulaci metodou stochastické optimalizace
Popis výsledku v původním jazyce
Cílem tohoto projektu je navrhnout redukci scénářů pro výpočet PFE opčního portfolia pomocí technik a výsledků stochastického programování.
Název v anglickém jazyce
Scenario reduction in Monte-Carlo simulation via stochastic optimization
Popis výsledku anglicky
The aim of the project is to propose a scenario reduction for PFE option portfolio evaluation using stochastic programming results and techniques.
Klasifikace
Druh
V<sub>souhrn</sub> - Souhrnná výzkumná zpráva
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
N - Vyzkumna aktivita podporovana z neverejnych zdroju
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Počet stran výsledku
4
Místo vydání
Praha
Název nakladatele resp. objednatele
Raiffeisenbank a.s.
Verze
—