Change Point Detection with Multivariate Observations Based on Characteristic Functions

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F17%3A10365624" target="_blank" >RIV/00216208:11320/17:10365624 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50986-0" target="_blank" >https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50986-0</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-50986-0" target="_blank" >10.1007/978-3-319-50986-0</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Change Point Detection with Multivariate Observations Based on Characteristic Functions

Popis výsledku v původním jazyce

We propose change-point detectors for multivariate independent observations, as well as corresponding methods involving observations which are driven by vector autoregressive models. The methods make use of characteristic functions (CFs). Apart from other favorable features, an extra reason for using CFs is that with CFs vector observations are linearly projected onto the real line and the resulting statistics may be written in convenient closed-form expressions.

Název v anglickém jazyce

Change Point Detection with Multivariate Observations Based on Characteristic Functions

Popis výsledku anglicky

We propose change-point detectors for multivariate independent observations, as well as corresponding methods involving observations which are driven by vector autoregressive models. The methods make use of characteristic functions (CFs). Apart from other favorable features, an extra reason for using CFs is that with CFs vector observations are linearly projected onto the real line and the resulting statistics may be written in convenient closed-form expressions.

Druh

O - Ostatní výsledky

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA15-09663S" target="_blank" >GA15-09663S: Modelování dynamických finančních procesů se strukturálními změnami</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů