Structural breaks in dependent, heteroscedastic, and extremal panel data

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F18%3A10384250" target="_blank" >RIV/00216208:11320/18:10384250 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/67985807:_____/18:00494146

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1106" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1106</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1106" target="_blank" >10.14736/kyb-2018-6-1106</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Structural breaks in dependent, heteroscedastic, and extremal panel data

Popis výsledku v původním jazyce

New statistical procedures for a change in means problem within a very general panel data structure are proposed. Unlike classical inference tools used for the changepoint problem in the panel data framework, we allow for mutually dependent panels, unequal variances across the panels, and possibly an extremely short follow up period. Two competitive ratio type test statistics are introduced and their asymptotic properties are derived for a large number of available panels. The proposed tests are proved to be consistent and their empirical properties are investigated in an extensive simulation study. The suggested testing approaches are also applied to a real data problem.

Název v anglickém jazyce

Structural breaks in dependent, heteroscedastic, and extremal panel data

Popis výsledku anglicky

New statistical procedures for a change in means problem within a very general panel data structure are proposed. Unlike classical inference tools used for the changepoint problem in the panel data framework, we allow for mutually dependent panels, unequal variances across the panels, and possibly an extremely short follow up period. Two competitive ratio type test statistics are introduced and their asymptotic properties are derived for a large number of available panels. The proposed tests are proved to be consistent and their empirical properties are investigated in an extensive simulation study. The suggested testing approaches are also applied to a real data problem.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2018

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Kybernetika

ISSN

0023-5954

e-ISSN

—

Svazek periodika

54

Číslo periodika v rámci svazku

6

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

16

Strana od-do

1106-1121

Kód UT WoS článku

000457070200002

EID výsledku v databázi Scopus

—